Une négociation compétente en bourse peut être très rentable. Dans le même temps, il est très important de négocier en utilisant le système, en respectant certaines règles. La qualité d'un système de trading est déterminée par de nombreux paramètres, dont l'espérance mathématique.
Vous ne pouvez pas négocier sur les marchés des changes et des valeurs mobilières sans un système de négociation soigneusement conçu. Les stratégies de trading peuvent être différentes, tandis que leur rentabilité sera différente. Pour évaluer la rentabilité du système, le concept d'espérance mathématique a été introduit.
L'espérance mathématique du système commercial
L'espérance mathématique du système commercial peut être supérieure ou inférieure à 0. Si l'espérance mathématique est supérieure à 0, alors le système réalise un profit. Cela ne signifie pas que chaque transaction que vous effectuez sera rentable. Mais sur un grand nombre de transactions, le système donnera un réel profit. Plus l'espérance mathématique d'un système commercial est élevée, plus la rentabilité est élevée.
La même chose s'applique à un système avec une espérance inférieure à 0, mais le résultat sera le contraire. Certaines transactions effectuées à l'aide d'un tel système peuvent être couronnées de succès, mais à long terme, le système ne sera pas rentable. Vous ne pouvez pas échanger en utilisant un tel système.
Calcul de la valeur attendue
La valeur attendue est calculée à l'aide de la formule suivante: M = P + × V + - P- × V-.
Ici, "P +" est la probabilité de profit pour 1 transaction, calculée comme le rapport du nombre de transactions rentables à leur nombre total. "V +" - la valeur du profit moyen pour 1 transaction. Il est calculé comme le rapport entre le bénéfice total et le nombre total de transactions. "P-" - la probabilité d'une perte pour 1 transaction, calculée comme le rapport du nombre de transactions non rentables à leur nombre total. Enfin, « V- » est la perte moyenne pour 1 transaction, égale au rapport de la perte totale sur le nombre total de transactions.
Pour que les calculs soient corrects, au moins une centaine de transactions sont nécessaires. La valeur attendue peut être calculée à la fois sur la base du trading réel et en exécutant le système sur le testeur - c'est, par exemple, dans le terminal de trading populaire Meta Trader 4. Mais d'abord, les règles du système doivent être formalisées, pour cela un soi-disant conseiller commercial est écrit - un petit programme capable d'ouvrir et de fermer indépendamment des transactions selon un algorithme donné. L'Expert Advisor est exécuté sur l'historique des transactions et de nombreuses données sont affichées dans le rapport sur son fonctionnement, y compris la valeur attendue.
Comment augmenter l'espérance mathématique
La seule façon de l'augmenter est d'optimiser les règles de trading. De nombreux points sont pris en compte, parmi les principaux sont les niveaux Stop Loss et Take Profit, une détermination plus précise des points d'entrée sur le marché et de sortie de celui-ci. Malheureusement, il est tout simplement impossible de prendre en compte de nombreux éléments d'un système de trading dans un EA. Par conséquent, dans la pratique, l'efficacité d'un système de trading doit généralement être déterminée en fonction des résultats du trading réel ou du trading sur un compte démo.
Pour déterminer les attentes dans le terminal de trading Meta Trader 4, il suffit de commander un rapport pour une certaine période de trading. Pour ce faire, ouvrez l'onglet "Historique des transactions", faites un clic droit dessus et sélectionnez "Enregistrer comme rapport détaillé".
